PASTOR Escenarios está diseñado para instituciones financieras con exposición a riesgo físico territorial en la Península Ibérica: aseguradoras, reaseguradoras, equipos actuariales y entidades bancarias. Estos son los casos de uso más frecuentes.
Identificar zonas de la cartera con exposición creciente al riesgo de incendio
El equipo de suscripción necesita entender qué zonas de su cartera acumulan exposición a incendio forestal que no está reflejada en las tablas actuariales actuales. Los promedios provinciales no sirven: dos zonas en la misma provincia pueden tener perfiles de riesgo completamente distintos.
PASTOR cuantifica el riesgo celda a celda sobre la cartera real y lo proyecta hasta 2100. El equipo de suscripción puede identificar las zonas donde el riesgo estructural supera lo que las primas actuales reflejan y tomar decisiones de ajuste antes del ciclo de renovación.
Calcular las pérdidas esperadas bajo distintos escenarios climáticos
El comité de reservas necesita estimar cómo evolucionarán las pérdidas esperadas de la cartera bajo los escenarios climáticos que los reguladores y reaseguradores utilizan como referencia. Sin datos territoriales de alta resolución, esas estimaciones se hacen sobre promedios nacionales que subestiman la concentración del riesgo.
PASTOR calcula las pérdidas esperadas sobre la cartera real de la aseguradora bajo escenarios IPCC — no sobre un portafolio genérico. Esa cuantificación alimenta el ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) y los análisis de estrés de riesgo físico exigidos por EIOPA.
Preparar la divulgación de riesgo climático para el supervisor
Los reguladores europeos exigen que las aseguradoras documenten su exposición al riesgo físico climático y cómo lo gestionan. Esa documentación debe ser metodológicamente sólida y defendible ante el supervisor.
PASTOR produce la base metodológica documentada — datos de entrada, modelo, resultado — que el equipo de riesgo necesita para preparar esa divulgación sin depender de estudios ad hoc para cada ciclo de reporte.
Fundamentar los ajustes de tarifa en nuevas zonas de alta exposición
El equipo actuarial necesita justificar la revisión de tarifas en zonas donde el historial de siniestros no refleja aún el riesgo acumulado por el cambio climático. Sin proyecciones territoriales a largo plazo, la justificación se basa solo en el pasado, que infraestima la exposición futura.
PASTOR proyecta la evolución del riesgo celda a celda hasta 2100 bajo escenarios IPCC. Esa proyección es la base actuarial para fundamentar ajustes de tarifa en zonas con riesgo creciente que el historial de siniestros todavía no refleja.
Evaluar la concentración de riesgo antes de aceptar nuevas carteras
Un reasegurador que recibe una propuesta de cesión de riesgo sobre una cartera ibérica necesita evaluar si la concentración geográfica del riesgo de incendio forestal supera sus límites de capacidad. Sin datos territoriales de alta resolución, esa evaluación es imprecisa.
PASTOR cuantifica la exposición de la cartera propuesta y la contrasta con la distribución geográfica del riesgo. El reasegurador puede evaluar la concentración real antes de aceptar la cesión o de poner precio a la cobertura.
Cuantificar la exposición al riesgo físico en la cartera hipotecaria
Un banco con hipotecas sobre inmuebles en zonas rurales y periurbanas de la Península Ibérica necesita identificar qué parte de su cartera está expuesta al riesgo de incendio forestal. Los marcos de supervisión del BCE y de la EBA exigen que las entidades de crédito evalúen y documenten esa exposición como parte del análisis de riesgos climáticos físicos del libro bancario.
PASTOR ubica cada garantía hipotecaria en su celda de riesgo correspondiente y produce la puntuación de exposición actual y proyectada. Con esa información, el equipo de riesgos puede medir la concentración del riesgo físico en la cartera hipotecaria, segmentarla por región y por nivel de riesgo, y producir la documentación necesaria para los ejercicios de estrés climático supervisados.
Documentar el riesgo físico en préstamos a empresas con activos expuestos
Un banco que financia empresas con activos físicos en zonas forestales — instalaciones agroindustriales, parques de energías renovables, activos logísticos rurales — necesita evaluar si el riesgo de incendio constituye un factor de riesgo de crédito material para esos préstamos. Sin datos territoriales de alta resolución, esa evaluación se reduce a criterios cualitativos difíciles de defender ante supervisores.
PASTOR produce la evaluación de riesgo de incendio para las coordenadas de los activos de los prestatarios, con proyección climática bajo escenarios IPCC. Esa evaluación permite incorporar el riesgo físico territorial al análisis de crédito y documentar la metodología ante el supervisor prudencial.